Weak convergence of stochastic processes is one of most important theories in probability theory. Not only probability experts but also more and more statisticians are interested in it. In the study of statistics and econometrics, some problems cannot be solved by the classical method. In this book, we will introduce some recent development of modern weak convergence theory to overcome defects of classical theory. Key Features: ○ Summarizes both classical theory and recent development of modern weak convergence theory. Our book is more comprehensive than similar books ○ Highlights the martingale convergence method, and give the contrast between this method and other methods ○ Presents some applications of weak convergence theory in the fields of statistics and econometrics

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