Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration

图书简介

This book proposes new methods to value equity and model the Markowitz efficient frontier using Markov switching models and provide new evidence and solutions to capture the persistence observed in stock returns across developed and emerging markets.

PART I: MARKOV SWITCHING MODELS - Valuing Equity when Discounted Cash-Flows are Markov; "J.Berkowitz - "Markov Switching Mean-Variance Efficient Frontier Dynamics: Theory and International Evidence; "M.Guidolin" &" F.Ria" - A Markov Regime-Switching Model of Stock Return Volatility: Evidence from Chinese Markets; "T.C.Chiang, Z.Qiao" &" W.-K.Wong - "PART II: PERSISTENCE AND NONLINEAR COINTEGRATION - Nonlinear Persistence and Cointegration; "C.Gourieroux" &" J.Jasiak" - Fractionally Integrated Models for Volatility: A Review; "D.Fantazzini" - An Explanation for Persistence in Share Prices and their Associated Returns; "D.Bond" &" K.A.Dyson - "Nonlinear Shift Contagion Modelling: Further Evidence from High Frequency Stock Data; "M.El Hedi Arouri, F.Jawadi, W.Couhichi?& "D.K.Nguyen - "Selection of the Extended State-Space VECM Modelling, Using the Bootstrap; "J.Penm & R.D. Terrell" - Nonlinear Cointegration and Nonlinear Error Correction Models: Theory and Empirical Applications for Oil and Stock Markets; "M.El Hedi Arouri, F.Jawadi" &" D.K.Nguyen"

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Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration 货币银行学

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