Essays in Nonlinear Time Series Econometrics

图书简介

A book on nonlinear economic relations that involve time. It covers specification testing of linear versus non-linear models, model specification testing, estimation of smooth transition models, volatility modelling using non-linear model specification, analysis of high dimensional data set, and forecasting.

Preface; Testing for Linearity and Functional Form; 1 Jin Seo Cho, Isao Ishida, and Halbert White: Testing for Neglected Nonlinearity Using Twofold Unidentified Models under the Null and Hexic Expansions; 2 James Davidson and Andreea G. Halunga: Consistent Testing of Functional Form in Time Series Models; 3 Robinson Kruse and Rickard Sandberg: Linearity Testing for Trending Data with an Application of the Wild Bootstrap; Smooth Transition Models; 4 Heather M. Anderson and Farshid Vahid: Common Non-linearities in Multiple Series of Stock Market Volatility; 5 Katarina Juselius and Mikael Juselius: Balance Sheet Recessions and Time-Varying Coefficients in a Phillips Curve Relationship: An Application to Finnish Data; 6 Cristina Amado and Helina Laakkonen: Modelling Time-Varying Volatility in Financial Returns: Evidence from Bond Markets; Model Selection and Econometric Methodology; 7 Jennifer L. Castle and David F. Hendry: Semi-automatic Non-linear Model Selection; 8 Helmut Lutkepohl: Fundamental Problems with Nonfundamental Shocks; 9 Marcelo C. Medeiros and Eduardo F. Mendes: Penalized Estimation of Semi-parametric Additive Time Series Models; 10 Laurent A. F. Callot and Anders Bredahl Kock: Oracle Efficient Estimation and Forecasting with the Adaptive Lasso and the Adaptive Group Lasso in Vector Autoregressions; Applied Financial Econometrics; 11 Robert Engle: Modeling Commodity Prices with Dynamic Conditional Beta; 12 Marco Aiolfi, Marius Rodriguez, and Allan Timmermann: Bias and Uncertainty in Analyst Earnings Expectations at Different Forecast Horizons; 13 Bard Stove and Dag Tjostheim: Asymmetric Dependence Patterns in Financial Returns: An Empirical Investigation Using Local Gaussian Correlation; 14 Eric Hillebrand, Tae-Hwy Lee, and Marcelo C. Medeiros: Bagging Constrained Equity Premium Predictors

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