Workbook on Cointegration

图书简介

Cointegration is a statistical tool for describing the co-movement of economic data measured over time. A number of textbooks now exist for introducing applied economists and econometricians to the modern statistical formulation of this technique. The present workbook consists of exercises and their solutions. The book is meant as an aid for the study of cointegration and gives the student and researcher a possibility to check their understanding of the topic. The exercises are taken from Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models, also published by Oxford University Press.

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Princeton University Library

1 Introduction; 2 The Vector Autoregressive Model; 3 Basic Definitions and Concepts; 4 Cointegration and Representation of Integrated Variables; 5 The I (1) Models and Their Interpretation; 6 The Statistical Analysis of I (1) Models; 7 Hypothesis Testing for the Long-Run Coefficients beta; 8 Hypothesis Testing for alpha; 9 The I (2) Model and a Test for I (2); 10 Probability Properties of I (1) Processes; 11 The Asymptotic Distribution of the Test for Cointegrating Rank; 12 Determination of Cointegrating Rank; 13 Asymptotic Properties of the Estimators; 14 The Power Function of the Test for Cointegrating Rank under Local Alternatives; References

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Workbook on Cointegration（Advanced Texts in Econometrics） 政治经济学

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